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            債市參考2019年9月26日

            2019-09-26

            中行交易員:符安妮、曲嘉、宋穎杰、丁昂

            【每日關注】

            紐約聯儲表示,將擴大9月26日的14天期回購操作規模至最高600億美元,并擴大當天的隔夜回購操作規模至最高1000億美元。

            【市場評述】

            銀行間資金市場--資金面平穩偏松

            周三,央行開展200億元14天逆回購操作,當日有300億元7天逆回購到期,因此凈回籠資金100億元。貨幣市場延續上日的寬松格局,早盤開始大量隔夜減點成交??缂举Y金需求依然旺盛,但融出非常積極,成交價格中樞略有下行。流動性分層情況依然存在:14天和21天期限全市場回購最高均成交在18%。今天有1200億元逆回購到期,預計央行有可能繼續通過公開市場操作對跨月底資金提前布局,建議密切關注。

            利率債市場--收益率小幅下行

            周三,債市成交清淡,受資金面寬松影響,收益率小幅下行。一級市場方面,1、7、10年農發新發,需求尚可。一年期新發收益率大幅低于二級市場。二級市場方面,昨日沒有數據或政策發布,利率債市場較為平淡,維持了窄幅震蕩格局,收益率小幅下行。國債期貨波動依舊較小,下午拉升收漲0.11%。截至收盤,10y國開190210收報3.5775%,下行0.75bp;10y國債190006收報3.11%,下行0.75bp。

            信用債市場--收益率繼續波動整理

            周三,銀行間信用債市場交投活躍程度一般,收益率繼續波動整理,漲跌互現。短融方面,由于跨季資金需求旺盛,剩余期限1個月左右的短券拋盤較多,其余期限則供需平衡,收益率變化不大。6m AAA短融的中債估值位于3.05%,與前一交易日持平,1y AAA短融的中債估值位于3.12%,較前一交易日下行2bp。中票方面,市場交投集中在剩余期限1-2y的品種上。3y AAA中票的中債估值位于3.46%,較前一交易日上行1bp,5y AAA中票的中債估值位于3.81%,較前一交易日下行1bp。

            利率互換市場--收益率下行

            周三,利率互換市場收益率下行。定盤利率7d repo fixing定于2.45%,較前一交易日下行20bp;3m Shibor fixing定于2.7290%,與前一交易日上行0.4bp。Repo端,受隔夜海外收益率下行影響,5y repo開盤受隔夜海外數據不佳影響,低開在2.9375%。國債期貨開盤震蕩下行,5y repo上行到最高2.9475%。午盤5y repo在2.94%位置震蕩,尾盤國債期貨拉升,疊加 nd sell flow影響,5y repo下行到最低2.9225%。與此同時,1y repo因資金寬松,早盤下行到2.695%,下午下行到2.68%。Repo 1x5早盤變陡到24.75bp,下午因長端下行,變平到24.25bp。Shibor端,Shibor fixing持平,5y Shibor從3.34%下行到3.32%,1y Shibor從2.945%下行到2.92%。

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